【学术成果动态】李斌:从“信号宇宙”中进行机器学习:特征工程的作用
研究成果: Machine learning from a “Universe” of signals: The role of feature engineering(从“信号宇宙”中进行机器学习:特征工程的作用)作者:李斌, A. Rossi, S. Yan, 郑凌凌发表期刊:Journal of Financial Economics, 2025, 172, 104138我们基于一组基本面信号构建了实时的机器学习投资策略。尽管这些策略能够获得经济显著且统计显著的样本外收益,但其表现明显弱于现有文献中使用人工筛选的信号所得到的结果。相较之下,...